TIDSSERIEANALYS AV OMXS-30 FÖR FREDAG 26 SEP

TIDSSERIEANALYS AV OMXS-30 FÖR FREDAG 26 SEP

Tidsserieanalys av OMX-30 samt andra tidsserier för att estimera en indikation om utvecklingen över tid, i det här fallet en börsdag.
Tidsserieanalyser är ”reflekterande” och tittar bakåt. De fungerar mycket bra i ett ”vacuum eller en grå dag”.
Dagar med stora händelser som t ex en räntesänkning, krig, politisk oror eller tunga rapporter så blir oftast tidsserieanalys helt irrelevant.

För Fredag:
Algoritm no:20 fortsätter dominera. 17/22 indikerar ett svagt svagt plus för fredagen. Så det är nu man skall påminna sig om att Riksbankens sänkning mycket väl kan skapa kaos som inte algoritmerna kan göra något vettigt med. Tidsserieanalyser tittar bakåt, och förutsätter att inte ”allt” förändrats för att leverera bra prediktioner om ”framtiden”. Det här är vad mitt verktyg säger, och det är min tolkning inget annat.


Uppenbara "snubbeltrådar" för dagen som kan ha påverkan på OMX-30.
Riksbanken, räntan..........


Vi siktar med vårt verktyg på att få minst 60% rätt ÖVER tid.
Så här ser vårt verktygs sammanställning ut av de algoritmer som används. Vi använder minst 22 algoritmer. De rankas efter hur bra de varit historiskt, där närtid har tyngre vikt än de äldre resultaten.

”Tidsserieanalys handlar om att analysera tidsserier med syftet att extrahera statistik och andra karakteristika drag hos datan. Tidsserieprediktion handlar om att med hjälp av en matematisk modell försöka förutspå framtida värden baserad på antingen extrapolering av historiska data eller med hjälp av andra tidsserier som man tror kan ha en påverkan.”

Detaljer:

Rättning: Det spelar ingen roll för resultatet men det är ett fel i körningen av wMe igår. Algo no:3 försvann och det blev en extra no:4 istället. Spelar ingen roll, men lägger ut det rättade wMe här: