TIDSSERIEANALYS AV OMXS-30 FÖR MÅNDAG 9 SEP

TIDSSERIEANALYS AV OMXS-30 FÖR MÅNDAG 9 SEP

Tidsserieanalys av OMX-30 samt andra tidsserier för att estimera en indikation om utvecklingen över tid, i det här fallet en börsdag.
Tidsserieanalyser är ”reflekterande” och tittar bakåt. De fungerar mycket bra i ett ”vacuum eller en grå dag”.
Dagar med stora händelser som t ex en räntesänkning, krig, politisk oror eller tunga rapporter så blir oftast tidsserieanalys helt irrelevant.

För Måndag:
Med tanke på tisdagen, onsdagen, torsdagen, fredagen och stöket så tror jag att man skall vara försiktig med en tidsserieanalys för måndagen. Alla 22/22 visar kraftigt minus. Jag övervägde att inte lägga ut analysen alls med tanke på sista 4 börsdagarna. Men jag gör det ändå, där man åtminstone kan se vad verktyget kommer fram till.
Men det här är KANSKE inte läge att använda tidsserieanalyser. 
I värsta fall går vi in ett "kaos" där wMe inte ger något av värde alls.
Jag kan däremot inte släppa att algoritm 13 & 20 har haft "rätt" de senaste 3 dagarna. 13 av 22 algoritmer har haft rätt minst 2 av de senaste 3 dagarna. 
Hmmm. Jag lägger upp en till post och tänker fritt och kommenterar lite. Men, det jag skriver längre upp gäller, man skall vara försiktig med analyser av det här slaget i lägen som vi nu är i. Så vid närmare eftertanke så tror jag man skall ha den här analysen i bakhuvudet när handeln startar på måndag.  
Men det är bara min analys och verktygets "take" på situationen. 


Uppenbara "snubbeltrådar" för dagen som kan ha påverkan på OMX-30.


Vi siktar med vårt verktyg på att få minst 60% rätt ÖVER tid.
Så här ser vårt verktygs sammanställning ut av de algoritmer som används. Vi använder minst 22 algoritmer. De rankas efter hur bra de varit historiskt, där närtid har tyngre vikt än de äldre resultaten.

”Tidsserieanalys handlar om att analysera tidsserier med syftet att extrahera statistik och andra karakteristika drag hos datan. Tidsserieprediktion handlar om att med hjälp av en matematisk modell försöka förutspå framtida värden baserad på antingen extrapolering av historiska data eller med hjälp av andra tidsserier som man tror kan ha en påverkan.”

Hm, det som får mig att fundera lite.
Jag kan inte riktigt släppa det här. wMe visar så extremt minus för måndagen, det tillsammans med att alla 22 gör det.
Algoritm 13 & 20 har haft ”rätt” de senaste 3 dagarna och funnit förklaringar i de tidserier som de primärt hämtar data från. Även algoritm 9, 22 och 8 har gjort det de senaste 2 dagarna.
Jag lägger det här resultatet i bakhuvudet och har det där som en liten varningsflagga för måndagen. Men FÖLJER noggrant vad som händer på måndag.  

(Varje algoritm skapar också ett antal "optimerade" justerade versioner, kanske lägger jag upp dem också. Men bara om jag finner dem intressanta. Dessa syns inte i wMe på ytan. Men jag skall titta på vad No: 13 & 20 producerade. Speciellt de som är optimerade på kort tid.)

Kollade just IG S&P och ser det här:

Hur skall man tolka det här?